ATAS платформа для трейдинга и анализа цены

С помощью этого индикатора можно видеть активность книги ордеров на разных ценовых уровнях. Полезно при работе с уровнями поддержки и сопротивления. Анализ паттернов VSA “Атака на уровень” или “Отсутствие спроса или предложения” будет проще и быстрее.

Она уже находится в фазе развития и может завершиться в любой момент. Трейдеру Форекс же очень важно найти именно тот момент, когда тренд будет только зарождаться. Этот вид анализа и прогнозирования на международном валютном рынке является одним из самых сложных. Вместе с тем, кластерный анализ Форекс является наиболее интересным, так как открывает перед трейдерами ранее неизвестные грани. Представьте, вы торгуете и не замечаете все внутренние процессы на графике, а видите лишь движения котировок.

Что такое кластерные графики, и как это можно использовать в торговле на Форекс?

Профилем кластерного индикатора называют величину, отражающую объем торговых сделок по рассматриваемой цене в определенный период времени. Этот показатель отлично отображает максимальные объемы сделок в рамках конкретного ТФ, которые могут теоретически повлечь за собой создание нового импульса в торгах. Вы можете анализировать какие величины продаж или покупок происходили на данном уровне. Кластерный анализ основывается на рассмотрении объемов торгов. Он помогает изучить торговые сделки и их количество на определенных ценовых отметках. Кластерный график состоит из свечей, на которые накладываются объемы сделок по каждому ценовому уровню. На кластерах наглядно представлена ситуация, как ведут себя влиятельные участники рынка – ориентированы на покупку или продажу, какие цены актуальны для них.

Боковая тенденция наблюдается тогда, когда растут объемы, но общая дельта находится в нисходящей тенденции. По сути, кластерный анализ Форекс заключается в подсчете групп дельт в одном звене. Если результат оказывается положительным, значит на рынке больше покупателей. Соответственно, если результат будет отрицательным, на рынке больше продавцов. Схема достаточно проста и такой прогноз под силу составить даже начинающим. Полезная ли такая информация при том, что именно объем движет ценой? Профиль объёма с количеством проторгованных контрактов по каждой цене.

Но даже на самых популярных торговых терминалах такая информация подается с небольшой задержкой. Предоставление котировок в реальном времени требует усилий и технологий, поэтому такая услуга https://fx-trend.info/ имеет свою стоимость, а на бесплатной основе вы всегда будете получать только отложенные данные. В данном случае более правильно применять маркет-профиль, так узнаем точные цены.

Если трейдер совместит дельту с рыночным профилем и кластерным графиком, то он сможет точно определить уровень начала сильного ценового движения и его направление. Для представления цены в виде кластеров в торговых терминалах MT4 и МТ5 используют специальный кластерный график. В отличие от обычного графика, на кластерном ценовые бары разбиты на уровни. При этом каждый из них демонстрирует проторгованные объемы. Кластерный анализ — это анализ графика, который является преобразованием торговых ордеров в удобный для чтения вид.

Таким образом уровень открытия позиции на покупку мы выставляем на первой свече открывшейся за пределами зоны повышенного интереса. Цена может и развернуться, но дойдя до выделенной зоной она вновь столкнется с противодействием победившей ранее стороны и скорее всего опять уйдет вверх. Таким образом, платформа ATAS позволяет видеть весь микромир финансовых рынков. На вопросы “откуда берется объем”, “кому принадлежит объем” или “в какую сторону выставлять ордера” отвечать становится чуть проще.

Смотрите дополнительно видео по теме статьи – Кластерные инструменты для торговли на Форекс

Здесь встречаются друг с другом два принципиально разных вида анализа – один, предусматривающий учет влияющих на рынок факторов, и второй, отталкивающийся от графических линий и истории. Кластерный анализ позволяет оценивать состояние ранка или отдельного актива в рамках как одного часа, так и в рамках долгосрочного отрезка времени. Существует много разных платформ, в которых можно представить график в виде кластеров. Сегодня мы рассмотрим одну из самых популярных платформ, к тому же еще и бесплатную, которая называется Ninja Trader. Ведь значимые локальные уровни определяются не просто воображаемыми линиями, а точными сведениями об актуальном настроении рынка.

После данного ложного движения мы могли наблюдать очень хорошее внутридневное движение с хорошим соотношением sl/tp. Необходимые дополнительные индикаторы для программы вы можете скачать в конце этого поста. В зависимости от типа Вашей торговой системы (краткосрочная или среднесрочная) Вы сами выбираете необходимый интервал для индикатора.

Индикатор вертикальной дельты

Это, в свою очередь, даст представление о том, куда может двинуться цена дальше. Такие ГО строятся по объемам, проторгованным на определенном ценовом уровне. – уровень в свече, отображающий объем проторгованных контрактов или дельту (в зависимости от того, какие параметры установлены). Перед установкой данного инструмента следует внимательно ознакомиться с основными настройками, ведь какой бы степенью автоматизации не обладала программа, все начальные настройки задает оператор. Именно от их корректности и будет зависеть правильность построения диаграмм. В целом, после изучения основных принципов работы инструмент является очень полезным помощником при торговле с любыми объемами валют. В основном, кластерный анализ получил распространение благодаря скальперам – трейдерам, совершающим высокочастотные сделки с малой продолжительностью по времени.

Кластер – это уровень, отображающий количество проторгованных контрактов. Кластерный анализ криптовалют и акций основан на объемах. Умение правильно работать с объемами позволяет добиваться успехов скальперам, среднесрочным трейдерам и приверженцам долгосрочной торговли. Для успешного применения кластерного анализа прежде всего следует понять, что такое кластер и дельта. Кластером называют ценовое движение, которое разбито на уровни, на которых совершались сделки с известными объёмами.

Объемный и кластерный анализ вместе с торговой платформой ATAS

Намного важнее цифры проторгованных контрактов, а так же размер блока – именно он указывает на то, есть ли у крупных трейдеров интерес к активу, либо его нет. История кластерного анализа берет свое начало еще с прошлого века. Но тем не менее, количество трейдеров, которые его используют, ничтожно мало. Но кластерный анализ совсем не настолько сложен, как можно подумать. Стоит всего один раз разобраться, и вы вполне сумеете без труда применять этот вид анализа в своей торговле.

Любопытный и важный индикатор для анализа поведения цены. В реальном времени вы получаете данные о заявках на покупку или продажу прямо на графике. Данный индикатор показывает ценовые уровни, где прошли крупные объемные сделки. Big Trades может помогать с выявлением паттернов классического VSA анализа, такие как “Останавливающий объем” или “Атака на уровень”. Помимо горизонтальной дельты, есть дельта вертикальная. Их отличия такие же, как и у объемов — горизонтальная дельта показывает разницу в контрактах на определенном ценовом уровне, вертикальная — на заданном таймфрейме.

Анализ горизонтальной дельты подскажет, куда и где были открыты позиции быков и медведей. Этот вид ГО имеет очень приближенную структуру с ГО на основе объемов. Отличия между разными настройками объемных кластеров.

Это объединение нескольких однородных элементов, которое может рассматриваться как самостоятельная единица, обладающая определёнными свойствами. Для удобства визуализации кластеров был изобретен кластерный график, в рамках которого на ценовую свечу (бар) наносятся объемы сделок на каждом ценовом уровне. Кластерный анализ – это сравнительно молодое направление анализа графика ицены.

Как известно, до 2004 года информация об объемах на горизонтальных ценовых уровнях была недоступна для трейдеров. Сделать кластерный анализ объема за определенный период времени, значит заглянуть внутрь свечи определенного временного интервала и посмотреть, как в ней формировался объем. Заглянув вовнутрь свечи, мы можем определить, какое количество объема было куплено или продано по конкретной цене. Кластерный анализ позволяет наблюдать за активностью трейдеров внутри ценового бара. Кластер представляет собой стоимость актива в определенном таймфрейме. Результат объема продаж и покупок выражается в цифре, которая отображается внутри кластера.

То есть, мы видим стакан цен внутри свечи прямо графике. 5-ый уровень – позиции добавлены по тренду, когда произошел пробой локального экстремума. Ниже на рисунке показано, как выглядит кластерный и свечной графики. Пример профиля рынка может выглядеть таким образом, как представлено на рисунке ниже.

Дельта выражается в виде разницы между активными покупными и продажными ордерами на определенном таймфрейме. В случае ее положительного значения можно утверждать, что на свече доминирующими были покупные сделки, а если дельта будет отрицательной – это свидетельство преобладания продажных сделок. Так происходит из-за того, что кластер-профиль не показывает разделение продаж и покупок. Выделяется большой зеленый кластер – толпа выкупила заявку крупного участника и заинтересована в росте цены. Но силы покупателей иссякли и высока вероятность ценового падения. Хотя в стакане наблюдаем хорошие объемы для биткойна в 100 лотов, однако в кластере замечен объем в 700 лотов.